سلام
برای اینکار نسخه express مربوط به sql server رو از سایت مایکروسافت دانلود کن و سرویسش رو دانلود کن
بعد رو سیستم مقصد این سرویس رو نصب کن
مرحله بعد باید بانک اطلاعاتی رو به سرویس اتچ کنی و بعد رشته اتصال جدید رو به برنامت بدی و اتصال برقرار میشه
بهت یک توصیه میکنم که برای برنامه های کوچک بجای sql server از
sqlite یا access یا حتی فایل های سریال یا xml استفاده کن